ARCH Modeli Nedir, Ne Demek

ARCH Modeli Nedir, Ne Demek

Ecopedia'ye Git

A Harfi Bölümüne Git

 

ARCH Modeli Nedir, Ne Demek

Otoregresif Koşullu değişen varyans modelidir. Hata teriminin şartlı varyansının geçmiş dönem hata terimleri kareleri ile açıklandığı regresyon modelidir. ARCH(p) olarak ifade edilir. Burada p, hata terimleri karelerinin gecikme uzunluğudur.

Facebook Yorumları