Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

GARCH Modeli Nedir

551

 
GARCH Modeli Nedir, Ne Demek
Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modelidir. Hata teriminin şartlı varyansının geçmiş dönem hata terimleri karelerine bağlı olması yanında şartlı varyansın kendi geçmiş değerlerine de bağlı olacak şekilde oluşturulan modellerdir. GARCH(p,q) olarak ifade edilirler. Burada p hata terimlerinin karelerinin gecikme uzunluğu, q ise koşullu varyansın veya bir açıklayıcı sabitin gecikme uzunluğudur.